CFTC扩大了利率互换清算的要求

2019-05-22 05:15:17 葛宫 26

美国商品期货交易委员会一致通过了最终计划,将利率互换的清算要求扩大到包括周三以9种新货币计价的那些。

商品期货交易委员会的第50.4(a)条规定了四类利率互换 - 固定到浮动掉期,基差掉期,远期利率协议和隔夜指数掉期。

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固定浮动班级现在包括以澳元,加元,港币,墨西哥比索,挪威无人机,波兰兹罗提,新加坡元,瑞典克朗和瑞士法郎计价的掉期。

基础交换类增加了以澳元计价的那些。 远期利率协议现在包括以挪威,波兰和新加坡货币计价的掉期。 隔夜指数互换将包括以澳元和加元计价的掉期交易,以及以美元,欧元和英镑计价的交换,终止日期最长为三年。

根据新的清算要求确定,如果在扩展的CFTC条例50.4(a)中确定,则市场参与者必须提交由衍生清算组织进行清算的交换。

“要求清算这些掉期将进一步降低我们金融体系内的风险,”CFTC主席蒂莫西·马萨德在一份声明中表示。 “今天的决心也是实现跨境监管跨境协调的又一重要举措,这对于建立有效的监管框架至关重要。”

合规性将在两年内逐步实施,并根据类似的清算要求何时在非美国司法管辖区生效而实施。

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