金融监管机构扩大了对暗池等“替代交易系统”的监管

2019-05-22 11:16:18 佟搐 26

金融业监管局(FINRA)于10月3日扩大了对替代交易系统(ATS)的监管,发布了非公开交易所发生的大宗交易数据,如“暗池”。

发布街区大小交易统计数据的倡议是美国金融业监管局(FINRA)揭示安非他明类兴奋剂活动倡议的下一章。 2014年6月,FINRA开始公布在暗池中执行的股票证券的交易量和交易数据数据,然后在去年四月将所有场外交易量变为透明。

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最初创建暗池以容纳大型交易而没有与公共交易所相关的信息泄露水平。 随着高频交易的引入,暗池开始适应较小的交易。 每月公布的新措施将使公众能够辨别仍在从事传统的大规模交易的公司与那些托管更多小型高频执行的公司。

“每增加一步,我们都会为投资公众和市场专业人士提供对ATS交易活动的更大关注,并提高场外交易市场的透明度,”FINRA透明度副总裁Steven Joachim说。 “公众对市场的更多了解有助于增强投资者信心。”

FINRA正在使用基于股票和基于美元的类别来确定块大小交易的构成。 交易将分为以下几组:涉及10,000股或更多股票的交易,价值20万美元或以上的交易,股票价值10,000或以上的交易以及价值200,000美元或以上的交易,交易价格为2,000至9,999股,交易价值100,000美元至199美元,999的价值和2,000至9,999股,交易价值100,000美元至199,999美元。

自律组还将显示平均交易规模,每个ATS的排名,每个ATS块大小交易量相对于所有替代交易系统的总块大小交易量的比例以及单个ATS的比例以块大小交易执行的整体交易量。

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